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퀀트4

210113 레포트  시중 금리 상승에 힘입어 반등하고 있는 달러화 역시 1월 FOMC회의 내용이 중요한 단기 분수령으로 작용할 것임. 미 연준이 완만 한 추가 금리 상승을 유도할 수 있는 정책적 시그널을 던져 줄지가 달러화의 추가 강세 내지 재하락 여부를 결정할 것임  이와 관련 2년 국채금리 흐름을 주목할 필요가 있음. 통상적으로 2년 국채 금리가 미 연준의 정책 기조 변화에 민감하게 반응해왔음 을 고려할 때 2년 국채 금리 안정 유지는 정책 기조 변화가 크지 않음을 의미하는 반면 2년 국채 금리마저 상승 폭이 확대될 경우 미국 경기 회복 기대감 강화에 따른 미 연준의 정책 기조 전환 가능성을 반영한다고 해석할 수 있기 때문임 2021. 1. 13.
210106 레포트 ㈜SK 의 스마트팩토리 전략적 파트너로서 동반 성장이 기대된다. ㈜SK 는 향후 SK 그룹 의 각 기업들의 생산 현장을 스마트팩토리로 구축 및 전환하기 위한 큰 그림을 그리고 있는 것으로 추정한다. ㈜SK 는 현재 동사의 3대주주(지분율 13.8%)로서 2018 년 7 월 에 해당 지분을 취득한 바 있으며, 그 이전해인 2017 년 1 월에 Stoker, 컨베이어 등 각 공정장비들을 이어주는 물류 자동화 전문업체인 에스엠코어(지분율 26.8%)를 인수하여 최대주주가 된 바 있다. 스마트팩토리 구축에 필요한 두 축이라고 할 수 있는 소프트웨 어 업체와 하드웨어 업체의 주요주주 및 최대주주가 됨으로서 보다 계획적, 효율적으로 자신들의 전략을 추진할 수 있게 되었다. 실제로 ㈜SK 가 투자를 한 이후 SK 그.. 2021. 1. 6.
201223 레포트 베타보다 알파에 관심(지수와 알파전략 성과는 상관성이 낮다) 여러가지 시나리오를 세우고 깊은 고민을 해봐도 결론은 생각보다 심플하다. 베타 (지수)보다 알파(초과성과 종목)에 관심을 갖자는 것이다. 현재 글로벌 센티먼트가 Risk On 둔화 시그널은 보이지만 강한 안전선호 현상이 관찰되는 수준은 아닌 점을 감 안했을 때, 베타 조정시 알파 대응이 유효한 전략으로 판단된다. 지수 하락 가능성 대비 기관 로스컷 물량을 기관 1년 수급으로 보자 실적 종목군에 대한 관심을 갖되 한 가지 첨가해야 할 스킴이 있다. 바로 기관 수급 빈집(기관 1년 순매도 강도 상위)이다. 만약 지수가 추가 하락한다고 하더라도 기관 의 로스컷 물량을 피해갈 수 있는 스킴이 되는 것이다. 또한 내년 올해보다 조금 더 새로운 컨셉을 원.. 2020. 12. 23.
실전(錢) 퀀트 12월에는 새로운 실적개선 종목에 주목하세요(과열 종목을 경계) 12월에는 새로운 실적개선 스토리, 주가 낙폭과대, 목표주가 괴리율, 저평가 등에 관심을 갖는 전략이 긍정적이다. 기관 북 클로징, 개인 대주주 요건 회피 등으로 최 근 10개년 동안 위의 팩터의 12월 성과가 가장 좋았기 때문이다. 최근 외국인 순매 수 증가도 해당 스타일에는 긍정적이다. 해당 팩터를 기반으로 종목 소팅을 하자면 HDC현대산업개발, 미래에셋생명, 한세실업, 빙그레, 동원산업, NAVER, 한국테크 롤로지그룹, 코리안리, 에코프로, 대상, 아주캐피탈, CJ, 상아프론테크, LG유플러 스, DB손해보험, 경동나비엔, GS홈쇼핑, 롯데하이마트, S&T모티브, 서흥, 오뚜기, CJ ENM, 현대홈쇼핑, 아프리카TV, 하이트진로 등.. 2020. 11. 25.
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